Cuenta la leyenda que un pastor manco llamado Juan Alonso Rivas, natural de Colomera, se encontraba una noche como de costumbre llevando a pastar a sus ovejas por los montes de sierra morena, cuando en las proximidades del cerro del cabezo observó en el cielo una hermosa lluvia de estrellas y escuchó en lo alto un repicar de campanas como si lo invitasen a aproximarse hacia allí. Pero no fue hasta la madrugada del 11 al 12 de agosto que se atrevió a acercarse a ver qué era lo que lo llamaba con tanta insistencia.
Al llegar a la cima se encontró con una virgen María muy pequeñita y morenita que sostenía a su hijo en un brazo mientras que llevaba un madroño en la otra mano. La virgen le dijo al pastor que quería que le construyeran un templo en aquel mismo sitio y para que cuando bajase al pueblo le creyeran le curó su brazo enfermo.
Al bajar al pueblo y contar lo acontecido las gentes del pueblo le construyeron una pequeña ermita que con el paso de los años se convertiría en lo que hoy conocemos como el santuario de la virgen de la cabeza.
Esto pasaba en el año 1227, pero no fue hasta el siglo XIV cuando se celebró la primera romería en el mes de septiembre, adelantada posteriormente al mes de abril, su último fin de semana para ser más concretos, debido a que en sus inicios la forma predominante de subir a la romería era a caballo, burro, o mula y en ese mes era más factible la alimentación de los animales.
Fueron muchas las ocasiones en que los habitantes del pueblo intentaron sacar a la virgen de su ermita para trasladarla a un lugar más cercano para ellos, pero la escultura siempre desaparecía milagrosamente para volver a aparecer en su templo, el que ella eligió y es así cómo lo que en años que ya nadie recuerda fue un pretexto para dividir a las personas hoy sirve para unirlas y sacar lo mejor de ellas, pues en la romería de la virgen de la cabeza se reúnen gentes venidas de todas partes con el único afán de adorar a la virgen, haciendo alarde de la generosidad y el cariño que la virgen despierta en ellos.
